OPEA期權量化交易系統

這是張化橋的股市真心話！張化橋是誰？他在香港的投資銀行工作了10多年後，回到中國擔任股市分析師，連續5年被「機構投資人」評為”最佳中國分析師"，他對中國股市的起落及股民的魯莽衝動特別有深刻感受，他說：投資靠知識，更靠心態和領悟 …… (本文以第一人稱資料整理) 投資靠知識更靠心態和領悟投資(不論是證券投資或是直接投資)不是一門科學，而是一門藝術。除了一些基本知識之外，靠得是經驗和心態。只有多思考，才能慢慢領悟。在這一點上，證券投資和釣魚、打高爾夫球、下棋有很多類似之處。在美國，從20世紀60年代後期到80年代初期的15年間，道瓊指數因為通貨膨脹的關係，下跌了80%。在下跌80之前，道瓊15年已經先跌了一半。也就是說，股市可以先下跌一半、再下跌80%，這樣的跌勢比30年代的經濟大衰退更為殘酷。問題就出在於，在那些股市下跌的背景後面，美國的總體經濟表現並不差！我要說的是：經濟面的榮景與股市的慘跌，好像就像是跟我們開了個大玩笑一樣！ “股票分析”這個名詞實際上是有問題的。我們需要的不是”股票分析”而是”企業分析”。股票並沒有太多好分析的，從中長期來看，企業的基本面決定股票漲跌，而股票只不過是企業的影子。有時候影子長、有時候影子短，所以在股票不應著墨太多，反而是了解企業本身價值何在，這才是正途。我在瑞士工作時，客戶常常跟我聊宏觀經濟問題，包括匯率、利率及產業前景，對於股票的漲跌，他們總是輕描淡寫的笑笑，只要企業經營得當，股票遲早都要漲的。投資的最高境界是無為小時候我常聽老師說：讀書要先讀厚的，然後以後才能越讀越薄！我當時不甚理解，但印象深刻。我在國外念了一本書”投資的要素"(The Element of Investment)。作者是2位身價不斐的70多歲老人，他們在商界學界都有建樹，他們聯手把多年積累的投資智慧加以昇華，用最簡單的語言整理成這一本薄薄的書。 2位老人的投資理念實在簡單到不行。例如說：你喜歡吃牛肉漢堡，那你是希望牛肉漲還是跌？當然是希望跌，因為這樣才有便宜的牛肉漢堡可以吃。再例如，你每幾年都要買一部車，你是希望車價漲還是車價跌？最後再問個問題：你每年都會買股票當成儲蓄，你是希望股價漲還是跌？前面2問題好回答，希望牛肉價不要漲，希望車價不要漲，但為何你會希望股價馬上買馬上漲？如果是以5年為一儲蓄單位，不就是要前面4年價格不

構建交易系統的原則與優缺點

一、什麼是系統交易系統這一概念來源於人類長期的社會實踐，簡單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然後存入電腦，用電腦發出的指令指導我們去完成每一筆交易。系統是人們由局部間的聯繫認識到事物整體的一種科學觀。系統化即是將這種意識上的認識，以一種有序且直觀的方式把它表現和實施出來。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，去建立起一個有效的系統化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風險高回報的。交易系統的建立是人性化的，而系統的執行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟程式的交易指令，是一種機械的、單調的、枯燥的、寂寞的工作，需要交易者俱有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時間地經受市場劇烈的波動，交易者的情緒往往要承受極大的壓力，這需要交易者運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結慾望，真正做到機械地、堅定不移地、百分之百地、不折不扣地執行計算機發出的每個指令。二、交易系統的原則價格瞬息變化，用複雜去描述複雜只能適得其反，而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化，條理化，一切數據都要量化的原則，精確而且高效的交易系統去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。 1.交易系統是否完整和客觀，必須要經過長期統計與實踐，證明其能夠穩定的盈利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。 2. 交易系統是完整的交易規則體系，它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。這種規定必須是客觀的，唯一的，不允許有任何不同的解釋。 3.交易系統的特點在於它的完整性。即一個完整交易週期中的各個決策點，包括進場點，退場點，再進場點，再退場點等條件都有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。 4.一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統，不限制盈利，只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益，而不是強調一時一地的得失。在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，成功的交易者只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個，由於統計樣本分佈的不均衡，不利事件的發生又具有集束性，任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，深刻理解交易系統所依據的投資理念，對於逆境時期保持心理平衡具有

週百萬記錄留念！2022/11w1

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期權到期前，一個明確的退出計劃

你之前聽說過千百遍。交易期權，就像股票，最關鍵的控制你的情緒。那並不意味著你要像超級人類一樣忍住每一份恐懼。比那簡單得多：寫個計劃，按計劃去做。計劃如何退出不僅僅是關於如何最小化損失，最大化獲利。你應該有一份退出計劃、週期...即便事態按你所想發展。你需要預先選擇你的上行出口和下行出口，以及每個退出點的時間表。如果退出太早，失去了一些潛在收益怎麼辦？這一個經典的交易員所擔憂的問題。我能想到最好的反駁：如果你一直持續的提早盈利、減少你損失的發生率並且晚上可以安然入睡，這樣會更好嗎？有計劃的交易幫助你建立更加成功的交易模式並且減少你的擔憂。如何交易更明智一點？無論你買還是賣期權，退出計劃都是必須的。提前決定你會滿意什麼樣的收益。同時也要決定你能容忍多麼糟糕的損失。如果達到收益目標，清掉倉位拿走你的盈利，不要貪婪。如果達到止損位，還是那句話：清倉。不要將自己暴露在更大的風險中，去賭期權價格會回來。隨著時間的變化，讓你違反此建議的誘惑可能會越來越強。要堅守。你必須制定計劃並且執行它。太多太多的交易員設置了計劃，然後，當交易開始的時候，棄計劃於不顧而隨心所欲。

不同的帳號/資金/設定數據，交易結果是？

時間：2022/10/31（一）日盤收盤13：46 百萬樣本示範（一週+1479點） x 超級個體A示範（+1127點） x 超級個體B示範（+1600點） x 超級小白C示範（+2054點） x 超級小白D示範（+3988點） x 超級小白E示範（+1756點）不同的帳號/資金/設定數據交易結果都有一個相同點就是獲利+ （這樣的結論已經持續好幾週）你想從期海飄搖上岸嗎？只要點擊 ↓ ↓ ↓ 11W1百萬實單後續 10/31（一）未平倉+841點 11/1（二）未平倉+1071點 10月獲利合計+2828點 11W1百萬實單後續 10/31（一）未平倉+841點 11/1（二）未平倉+1071點 11/2（三）未平倉+1479點 . 10/6 百萬樣本開始 10w2 獲利+557點 10w3 獲利+503點 10w4 獲利+1436點 10月合計+2496點（+11萬7690 / 11.7％） 11w1 獲利+1479點

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