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OPEA期權量化交易系統

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週百萬記錄留念！2022/11w1

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章節分類《程式使用前》 / 《程式設定》 / 《程式執行》 / 《其他注意》《程式使用前》 Q：PC系統建議配備？ A：作業系統：Windows 7/8/10（64-bit）；記憶體（Ram）：4GB；儲存空間：10GB Q：電腦執行或手機也可以？需要24小時開機+連線？ A：電腦24小時開機執行，手機無法喔。 Q：MAC可以嗎？ A：不行喔！券商也沒有MAC的API Q ：我是上班族，想找能夠適合的自動交易的程式？ A ：目前也有使用者是上班族，一週只設定一次，其他都沒動它。 ※註：程式使用前，需自行安裝憑證與上券商網站開通API 《程式設定》 Q ：請問選擇權下單是裸單還是價差單？ A：程式有提供複式單選項，只要勾選就是價差單。沒勾選是裸單。 Q ：請問設定自動計算履約價範圍，是否就不需指定履約價？ A ：對的！自動計算履約價範圍是以每次開始交易時的指數為基礎，計算上下履約價。 Q ： MA 的參數是指 1 分 K 的嗎？還是看記錄週期而定？ A ：是 1 分 K 的，與週期記錄不相關與抵觸； 45M 就是前 45 分鐘的平均價。 Q ：週期記錄秒數 60 秒，下單秒數 360 秒；程式是抓 5 個 60 秒週期平均嗎？ A ：到所設定的下單秒數（ 360 ）時，程式會比較上一週期的紀錄（ 60 ），而不是去比較 5 個 60 秒週期平均。 Q：停損停利設定需要注意什麼？ A：只要是停損都需要輸入負數（小數點一位）；停利都是正數（小數點一位）。 Q：變更設定值需要停止交易嗎？ A：只要欄位是可變更的，變更後按上方儲存即可。若欄位無法變更則需停止交易才能變更。《程式執行》 Q ：需要日夜盤手動開始交易嗎？ A；程式有提供開盤自動連線選項，只要有勾選，日夜盤開盤就會自動開始交易。 Q ：請問開始交易就立即交易嗎？ A：不會，因為剛開始報價容易出現錯誤。所以程式在開始交易後的前3分鐘與前4筆週期記錄都不會偵測交易。 Q ：程式一次都是丟 1 口嗎？ A ：是！為避免滑價風險，一次 1 口。如果想要提高總口數，可以把條件放寬（ sell 單口保證金壓低、秒數調低，進場條件放寬 … 等方式）會更頻繁的交易，達到提高口數的目的。 Q：若資金不足，無法交易，會連續送委託單嗎？

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設計版本：Eccel2016版 ※圖表數據僅供參考，請勿直接比照！！！警語! 相關數據均參照歷史數據進行繪製及統計，僅供投資者參考，並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利，本系統不做任何投資理財建議，請投資者謹慎使用。 ※圖表數據僅供參考，請勿直接比照！！！警語! 相關數據均參照歷史數據進行繪製及統計，僅供投資者參考，並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利，本系統不做任何投資理財建議，請投資者謹慎使用。設計版本：Eccel2016版（無法線上編輯，請下載後再變更數字）

幾十年財富一朝殆盡，那些墜落的投機大佬們

投資者進入期貨市場，目的幾乎都是為了賺錢，這個市場確實也成就了一批又一批的千萬富翁甚至億萬富翁，但是更多的投資者，卻敗倒在市場裡，輕則小幅虧損，重則傾家蕩產，家破人亡，正所謂成也期貨，敗也期貨。事實上，在這個市場裡，不僅普通投資者虧損，大佬跌下神壇的事件也屢見不鮮，那些曾經的風雲人物，最後有不少又栽在了市場裡。今天我們就來聊聊那些“墜落”的大佬，他們的故事，也告訴我們，資本市場不相信眼淚。進入市場裡賺錢的前提是活下來，切莫因以往的成功，就自信每一筆交易，放鬆警惕的背後，往往都是萬丈深淵，希望投資者朋友們能在這些事件中吸取教訓。維克多·尼德霍夫：幾十年財富一朝殆盡尼德霍夫，華爾街的傳奇人物，被稱為投機投機教父，曾是索羅斯的顧問和操盤手，管理的對沖基金年回報率平均達到驚人的35%，是那個年代裡的耀眼明星，名列全球十大基金經理。維克多·尼德霍夫業績吸引喬治·索羅斯 1964年，維克多·尼德霍夫畢業於哈佛統計系，1969年，又獲得芝加哥大學經濟學博士學位，之後在加州大學伯克利分校擔任金融學教授。 1980年，尼德霍夫辭職下海開了一家投資公司，做得風生水起，業績很快吸引了大佬喬治索羅斯。於是，在1982-1990年期間，尼德霍夫成為索羅斯的合夥人，負責交易固定收益產品和外匯。隨著名聲越來越大，1996年，自信滿滿的尼德霍夫出版了自傳《投機生涯》（新版名為《投機教父尼德霍夫回憶錄》），寫下了他對投機的思考。 1997年6月，這時候的尼德霍夫很風光，他的自傳正在暢銷，他的投機紀錄也令人嘆服，此時春光滿面、自信滿滿的尼德霍夫肯定想不到，一場“災難”正在向他襲來，一夜之間，他從千萬富翁到一無所有，所有的歡迎和尊敬都變成了幸災樂禍和嘲笑。一天之內，幾十年成果損失殆盡不久，東南亞經濟危機爆發，尼德霍夫出現重大失誤，先是進入他並不熟悉的海外股票市場，買入最後跌到價格只剩幾美分的泰京銀行，當時他的邏輯是泰國政府應該不會對一個國有銀行的股價放任不管，結果被吞噬了大量的儲備資金。大虧後的尼德霍夫變本加厲，寄希望於更高風險的投資能夠帶來利潤彌補在泰銖上的虧損。到了9月，他已經補上了部分泰銖的虧損，但是當年的投資業績仍然下跌了35%。 10月，他更加膽大妄為，出售標準普爾500指數期貨的賣出期權。 1997年10月27日，這是個“黑天鵝”來臨的日子，受東南亞金

週百萬記錄留念！2023/04w3

04W3最怕結算前夕的大幅度漲跌光下殺百點就吐出獲利30多萬原以為本週的百萬紙上富貴消逝結果還是有～苦笑的開心在SOP上已經決定好停利的時刻與部位建議結果，臨時突發事件導致沒有做到這教訓有點貴！（所有的事件都不該影響SOP）上下震幅238點本週獲利+104萬附上自己的對帳單團隊學員回報的對帳單 04W3所有已知帳單合計共+141萬 90％使用OPEA期權量化交易系統

構建交易系統的原則與優缺點

一、什麼是系統交易系統這一概念來源於人類長期的社會實踐，簡單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然後存入電腦，用電腦發出的指令指導我們去完成每一筆交易。系統是人們由局部間的聯繫認識到事物整體的一種科學觀。系統化即是將這種意識上的認識，以一種有序且直觀的方式把它表現和實施出來。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，去建立起一個有效的系統化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風險高回報的。交易系統的建立是人性化的，而系統的執行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟程式的交易指令，是一種機械的、單調的、枯燥的、寂寞的工作，需要交易者俱有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時間地經受市場劇烈的波動，交易者的情緒往往要承受極大的壓力，這需要交易者運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結慾望，真正做到機械地、堅定不移地、百分之百地、不折不扣地執行計算機發出的每個指令。二、交易系統的原則價格瞬息變化，用複雜去描述複雜只能適得其反，而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化，條理化，一切數據都要量化的原則，精確而且高效的交易系統去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。 1.交易系統是否完整和客觀，必須要經過長期統計與實踐，證明其能夠穩定的盈利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。 2. 交易系統是完整的交易規則體系，它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。這種規定必須是客觀的，唯一的，不允許有任何不同的解釋。 3.交易系統的特點在於它的完整性。即一個完整交易週期中的各個決策點，包括進場點，退場點，再進場點，再退場點等條件都有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。 4.一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統，不限制盈利，只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益，而不是強調一時一地的得失。在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，成功的交易者只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個，由於統計樣本分佈的不均衡，不利事件的發生又具有集束性，任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，深刻理解交易系統所依據的投資理念，對於逆境時期保持心理平衡具有

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